Systemy BI w praktyce: Ocena zdolności kredytowej

Sektor bankowy to terabajty danych o klientach, transakcjach, rynku czy procesach. W zasadzie każda instytucja ma tych danych mnóstwo i każdego dnia generuje kolejne. Jednak sama ilość danych nie ma większego znaczenia, dopóki nie można ich przetworzyć w użyteczne informacje. Narzędziami, które pozwalają takie dane przetwarzać i udostępniać w dowolnym momencie są systemy klasy Business Intelligence. Znane od wielu lat, powszechnie już stosowane, a jednym z ciekawszych przykładów zastosowań tych rozwiązań w sektorze bankowym jest obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym i kredytowym.

Jest to jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa każdego banku. Każdego dnia, bank otrzymuje setki wniosków o przyznanie różnego typu kredytów i pożyczek. Aby wydać pozytywną lub odmowną decyzję, pracownicy banku odpowiedzialni za obsługę takich procesów muszą wykonać szereg operacji sprawdzających poziom ryzyka, jakie wiąże się z każdym wnioskodawcą. Oczywiście każdy bank czy instytucja pożyczkowa korzysta z różnych narzędzi informatycznych wspomagających ocenę ryzyka, jednak jeszcze wiele instytucji nie dysponuje takimi rozwiązaniami, które w sposób kompleksowy obejmowałyby wszystkie etapy procesu oceny zdolności kredytowej. Brak tak zaawansowanych narzędzi IT ma oczywiście różne przyczyny, jednak ważniejsze jest to, jakie może rodzić konsekwencje dla stanu portfela kredytowego i w konsekwencji wyników finansowych banku.

Do podstawowych mankamentów popularnych narzędzi wspomagających zarządzanie ryzykiem kredytowym, są: niska wydajność obliczeniowa stosowanego oprogramowania i ograniczona funkcjonalność procesowa. W tym ostatnim przypadku użytkownicy próbują ratować sytuację korzystając z popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Na szczęście coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę z możliwości popularnych pakietów biurowych i odchodzi od tego typu rozwiązań. Po prostu, w sytuacji znacznego zwiększenia wolumenu sprzedaży, proces oceny ryzyka poszczególnych klientów oparty o Excela znacząco się wydłuża.

Kolejnym „wąskim gardłem” procesu oceny wiarygodności kredytowej jest etap modyfikacji istniejących modeli scoringowych lub utworzenia nowych. Z reguły, banki pracują z bardzo dużą ilością modeli i w sytuacji, gdy trzeba wprowadzać kolejne zmiany, użytkownicy biznesowi są często uzależnieni od dostępności specjalistów IT, a to kolejny element, który rzutuje na czasochłonność całego procesu i jego koszty.

System BI w ocenie wiarygodności kredytowej. Dlaczego warto go wdrożyć?

Choć wymienione wcześniej problemy są sukcesywnie eliminowane z codziennej praktyki, to jednak wciąż sporo jest do poprawienia. Można to osiągnąć przy pomocy narzędzi, które eliminują wspominane (jak i inne) ograniczenia i pozwalają analitykom kredytowym na szybkie tworzenie, walidacje i zmiany w modelach scoringowych, w dowolnie wybranym momencie. Tego typu oprogramowanie wykorzystuje tzw. „silniki decyzyjne” czyli specjalne narzędzia spotykane w systemach klasy Business Intelligence, tutaj dedykowane do modelowania oraz wyliczania scoringu i ratingu. Kupując system scoringowy, warto sprawdzić czy posiada on podobną funkcjonalność, gdyż znacząco przyspiesza procesy oceny zdolności kredytowej podmiotów starających się o różnorodne formy pożyczek i kredytów.

System BI w ocenie ryzyka kredytowego. Efekty wdrożenia

Mówiąc o efektach wdrożenia rozwiązania tej klasy warto wspomnieć jeden z projektów, który zakończył się jakiś czas temu w jednej z dużych firm pożyczkowych. Podstawową bolączką tej firmy była właśnie czasochłonność procesów oceny zdolności kredytowej. Wszelkie zmiany w modelach scoringowych wymagały interwencji specjalistów z departamentu IT, a jak łatwo sobie wyobrazić, nie zawsze mogło to mieć miejsce tak szybko i tak często, jak tego oczekiwały piony biznesowe. Dlatego właśnie zarząd tej firmy zdecydował o kupnie oprogramowania, które wyeliminuje tego typu problemy. Po zakończeniu prac wdrożeniowych, czas pracy niezbędny do wykonania pełnej oceny wiarygodności kredytowej skrócił się o 75% w stosunku do tego z czym nasz klient miał do czynienia wcześniej. Jeszcze ciekawsze efekty udało się osiągnąć w jednym z banków działających na polskim rynku: Zastosowanie systemu BI w departamencie odpowiedzialnym za scoring i rating kredytowy umożliwiło obsłużenie w tym samym czasie co przed wdrożeniem 4-krotnego wzrostu sprzedaży kredytowej bez dodatkowych nakładów osobowych w dział analityczny.

Przykładów podobnych korzyści można wskazać wiele. Część z nich jest podobna u każdego z nabywców zaawansowanych systemów scoringowych, a część ma ścisły związek z ich procesami wewnętrznymi. Do najważniejszych efektów można zaliczyć: lepszą ocenę wiarygodności finansowej, mniejszą ilość ryzykownych kredytów i wynikającą z tego wyższą jakość portfela kredytowego, niższe koszty operacyjne czy większą przejrzystość w analizach i raportach. W przypadku korzyści związanych z bezpośrednią obsługą rozwiązania, na pewno istotne są automatyzacja czynności rutynowych, a przede wszystkim łatwość wprowadzania zmian w modelach scoringowych, co umożliwia szybkie dopasowanie do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej. Niewątpliwie, jest to więc oprogramowanie warte uwagi. Dzięki inwestycji w oprogramowanie tej klasy, zespoły analityków mogą bez żadnych problemów zarządzać setkami modeli, opracowanymi dla różnych produktów, czy sektorów sprzedaży. Poza tym, tzw. „silnik decyzyjny”  może być wykorzystywany nie tylko do scoringu, ale do całościowej oceny wiarygodności kredytowej zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych oraz jako kalkulator parametrów i wskaźników oferty, takich jak np. RSSO. Ważnym elementem w procesach oceny zdolności kredytowej są kwestie wydajnościowe używanego oprogramowania. Obecnie stosowane modele korzystają z danych pochodzących z różnych baz, takich jak czarna lista osób indywidualnych, bazy antyfraudowe czy archiwa zapytań BIK. Miesięcznie, systemy te przetwarzają dziesiątki i setki tysięcy wniosków, a liczba zapytań do różnych zbiorów danych to również wartości osiągające poziom liczb pięcio czy sześciocyfrowych dziennie. Silniki decyzyjne współczesnych systemów scoringowych są w stanie sprostać tym wymaganiom, nie stawiając jednocześnie wysokich wymagań wydajnościowych środowisku IT banku.

Nie tylko scoring. Inne zastosowania silnika decyzyjnego

Decydując się na wdrożenie oprogramowania z „silnikiem decyzyjnym”, mamy pewność, że nie tylko usprawnimy procesy oceny ryzyka kredytowego. System ten może być wykorzystany do wielu innych zadań, np przy analizach antyfraudowych, do automatycznej kwalifikacji spraw windykacyjnych, budowania profili behawioralnych klientów, w analizach up- i cross-selling, w badaniach tendencji zakupowych, w testowaniu skłonności do rezygnacji z wybranych usług czy w ocenie efektywności kampanii marketingowych. Ilość zastosowań jest w zasadzie ograniczona naszą wyobraźnią.

Grzegorz Joachimiak. Autor jest dyrektorem handlowym w firmie DomData AG Sp. z o.o.